Trading dynamique et directionnel.

2D: dynamique et directionnelle.

La MRT2D utilise deux indicateurs pour matérialiser les deux composantes principales (2D) qui font son originalité.

Le Supertrend pour confirmer que l’UT est directionnelle.

L’ Ecart Type pour matérialiser la volatilité et donc la dynamique de l’UT.

 

Le Supertrend  (ST) inventé par Olivier Seban est un indicateur qui accompagne les tendances bien établies et nous indique donc que l’UT est directionnelle. Il permet de répondre à la question  » Par où ? »  de la MRT. Par contre lorsqu’il est horizontal il signale une dérive latérale susceptible de mettre en danger la tendance instantannée.

L’Ecart type  (ET) matérialise la volatilité, c’est à dire la dynamique d’une UT. Il permet de répondre à la question « comment ? «  de la MRT. Une UT est dynamique en phase 2 ,et en phase 3 sous condition. C’est pendant ces deux périodes que l’on peut gagner de l’argent sur l’UT considérée, c’est à dire lorsque l’Ecart type est vert et en  tendance.

 

 L’un des principes de la méthode dit que la dynamique vient toujours de la droite.

 

Sur le graphique simplifié du CAC40 de ce matin j’y ai placé cinq  UT.

Au moment de la photo, sur les 5 UT, nous constatons que les ST et les ET sont en tendance. Les UT sont donc directionnelles (baissières en l’occurence)  et dynamiques (volatilité en expansion).

Nous constatons que vendredi  le ST 15MIN était  horizontal en fin d’après-midi. La tendance était donc en  danger. Effectivement cette tendance a été inversée avant la clôture….mais sans que l’ET soit dynamique. Il s’agissait d’une phase 4.

De même, jeudi le ST Horaire était également horizontal et la tendance en danger, mais menacée par un mouvement peu (pas) dynamique. Il s’agissait d’une dérive latérale en phase 1 avec certes un biais haussier mais avec un niveau de volatilité trop élevé.

Si nous observons la photo du jour prise à 09H24, et comme décrit plus haut, les UT de la plus courte (5MIN) à la plus longue (Hebdomadaire) sont directionnelles et dynamiques…idem plus haut en Mensuelle et trimestrielle…

Toutes les UT sont baissières (ST en tendance), et la dynamique est active (ET UP) nous sommes en « Krach ».

Rien aussi loin que le regard se porte ne freine le mouvement baissier et il ne faut, dans l’immédiat, pas chercher sur les UT longues un espoir d’obstacle capable de retenir cet « effondrement » (BOLLINF // MM // SAR // non figurés ici ).

IL y a deux semaines, la dernière UT en résistance était l’UT Hebdo. Elle était en phase 4 et sa BOLLINF faisait obstacle. Ce n’est plus le cas. Le Supertrend Hebdo est en tendance et cette tendance est dynamique et alimentée par la volatilité (ET retourné UP).

D’où viendra l’espoir pour l’armée BULL ?

Comme toujours de la droite… 

Il nous faudra une nouvelle favorable , un évênement, une volonté politique et/ou financière qui puissent initier une dynamique haussière  dans le système par la plus courte des UT, naître en 15MIN et être en mesure de se propager via l’UT horaire aux UT CT // MT.

Mais il faudra être patient, subir plusieurs échecs successifs sur plusieurs supports identifiés à l’avance avant de voir la naisssance d’une nouvelle tendance haussière dynamique CT (C’est à dire Daily/JOUR).

Mais nous suivrons çà dans les jours prochains…et en profiterons pour ajouter  quelques indicateurs supplémentaires sur nos graphiques…pas trop….L’important reste le prix.

A bientôt

ParisBrest

 

 

 

 

Outre la matérialisation des prix par des Chandeliers japonais, la MRT2D utilise en premier lieu les Bandes de Bollinger (Cf: lexique).

Un cycle complet dynamique et directionnel (2D).

Les phases 2D appliquées aux bandes de Bollinger (BB).

La Phase 1 est caractérisée par une volatilité très basse propice à un futur fort décalage des cours. Les Bollingers, sont rapprochées, plates et parallèles avec la moyenne mobile à 20 périodes (mm20).

La phase 2 est  le moment de la rupture de volatilité (RV). Il s’agit là de traverser et de clôturer hors des Bollingers. La mm20 prend une tendance et les bandes Bollingers (BB) divergent. C’est le moment où l’on gagne vite et beaucoup d’argent. La phase 2 se termine lorsque la Bollinger opposée au mouvement se retourne.

La phase 3 est une période plus ou moins longue, plus ou moins dynamique, plus ou moins rémunératrice. Dans cette phase,  l’UT est tributaire d’une UT inférieure pour alimenter son mouvement directionnel. La phase 3 se termine lorsque la deuxième Bollinger (proche des cours) se retourne également.

Dans la phase 4, l’UT ne joue plus aucun rôle dans la marche opérationnelle du sous-jacent…La volatilité  n’alimente plus le mouvement, les Bollingers se resserrent et se préparent pour passer en phase 1.

 

 

 Ainsi donc la vie des marchés est rythmée par les phases 2D des bandes de Bollinger

 

 

Nous voyons ici l’évolution d’un marché sur 4 jours en UT 15 minutes…Bien entendu il est difficile d’avoir à chaque fois une configuration parfaite « comme dans les livres » mais nous sommes en mesure de détecter trois phases 1 successives. (A-B-C).

Après chaque phase 1, nous constatons un mouvement directionnel [phase 2] matérialisé donc par la mise en tendance de la mm20 et la divergence des BB.

Les phases 3 de A et de C semblent longues, dynamiques et rémunératrices. Celle de B, par contre, paraît courte et peu rémunératrice.

• Donc toutes les RV et toutes les phases 2 et 3  n’auraient pas le même rendement ?

Comment le savoir à l’avance? 

Il y a certainement une explication à cette « contre performance » et pour en trouver la raison nous allons ajouter les prix représentés par des chandeliers japonais valant chacun 15 minutes…

 

 

 

 

 Si on s’attarde sur les phases 2 de A et de C nous constatons que les RV  se sont  effectuées par des chandeliers gardant contact avec leur Bollinger.

Au contraire, la phase 2 de B a été initiée par un chandelier qui a ouvert et  a clôturé loin de sa Bollinger Inférieure (BOLLINF). Ce Chandelier « en lévitation » est une anomalie. Les BB ont été conçues pour englober 95% des cours. Même si nous avons eu une RV, les phases 2 et 3 n’ont ensuite servi qu’à permettre aux cours de revenir dans l’enveloppe « gaussienne » des BB. Cela c’est donc traduit  par un GAP baissier puis par une dérive latérale peu rémunératrice (rectangle bleu) jusqu’à la phase 4 pour initier un nouveau cycle dynamique [phase 1].

Voici à titre d’exemples quelques Cycles 2D complets pour vous exercer l’oeil.

Certains sont assez rock and roll…

 

 

 

 

Voilà pour un tutorial sur les phases 2D appliquées aux enveloppes de Bollinger…sur une UT !

En MRT2D nous utiliserons en mode opérationnel trois UT…(2° partie).

A très bientôt.

ParisBrest